主题：Machine Learning-Based Portfolio Construction

时间：7月1日18：30-20：00

地点：腾讯会议 997 505 891

主讲人：陈炜教授（首都经济贸易大学）

主持人：张鹏教授

简介：陈炜，首都经济贸易大学管理工程学院教授，博士生导师，北京市长城学者。主要研究方向为量化金融与机器学习、金融复杂网络建模、不确定决策理论与方法，智能优化算法等。近年来，先后主持国家自然基金国际（地区）合作与交流重点项目（子课题）、国家自然基金面上项目、教育部人文社科青年及一般项目、北京市社科基金等科研项目。以第一作者或通讯作者在Annals of Operations Research、IEEE Transactions on Fuzzy Systems、International Journal of Forecasting、Information Sciences、Neurocomputing、Applied Soft Computing、Emerging Markets Review 、Computational Economics、Fuzzy Optimization and Decision Making、系统工程理论与实践等期刊发表论文多篇。担任首都经济贸易大学量化金融研究中心主任、中国运筹学会智能计算分会常务理事、中国优选法统筹法与经济数学研究会理事、《中国管理科学》编委。

摘要：The performance of portfolio model can be improved by introducing stock prediction based on machine learning methods. In this lecture, two recent researches will be introduced. Specifically, a novel approach to portfolio construction by combining machine learning-based model for stock prediction with the MV model for portfolio selection, and a novel two-stage method for well-diversified portfolio construction based on stock return prediction using machine learning, are presented.